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关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高 Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或...
关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高 Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或...
admin
2020-12-24
67
问题
关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
Ⅴ.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
C
解析
关于计算VaR值的置信水平的选取,应当视模型的用途而定:①如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高;②如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要。关于持有期的选取,需要看模型的使用者是经营者还是监管者:①如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该短,反之,时间间隔就应该长;②如果模型使用者是监管者,时间间隔取决于监管的成本和收益,应选取监管成本等于监管收益的临界点。
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