7月1日,大豆现货价格为2020元/吨,某加工商对该价格比较满意,希望能以此价格在1个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨,从而提高原材料成...

admin2020-12-24  23

问题 7月1日,大豆现货价格为2020元/吨,某加工商对该价格比较满意,希望能以此价格在1个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨,从而提高原材料成本,该加工商决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约,成交价格2050元/吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时,卖出20手9月大豆合约平仓,成交价格2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,8月1日对冲平仓时基差应为()元/吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值。

选项 A.大于-30
B.小于-30
C.小于30
D.大于30

答案B

解析假设8月1日对冲平仓时的基差为X,则当200×(X+2060-2020)
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