某投资者在2月份以500点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点权利金买入一张5月到期、执行价格为11200...

admin2020-12-24 73

问题某投资者在2月份以500点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点权利金买入一张5月到期、执行价格为11200点的恒指看跌期权。则当恒指（）时，投资者有盈利。

选项 A 在11200之下或11500之上
B 在11200与11500之间
C 在10400之下或在12300之上
D 在10400与12300之间

答案C

解析本题属于买入宽跨式套利。高平衡点=高执行价格+总权利金=11500+（500+300）=12300（点）；低平衡点=低执行价格-总权利金=11200-（500+300）=10400（点）当恒指跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。

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