首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于久期分析,说法正确的有( ) Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分
下列关于久期分析,说法正确的有( ) Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分
tikufree
2019-12-17
67
问题
下列关于久期分析,说法正确的有( )Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于0.1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。Ⅲ.若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。Ⅳ.对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。
选项
A、Ⅰ.ⅡB、Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
C
解析
夕期分析(1)基本原理久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是对各时段的缺口赋予相应的敏感性重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对整休经济价值产生的影响.各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均夕期来确定.通常,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长。并且在到期日之前支付的金额就越小。则久期的绝对值越高.(2)适用范围①若采用标准久期分析法,久期分析只能重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异。也不能很好地反映期权性风险.②对于利率的大幅变动(大于1%)。久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pHa9KKKQ
相关试题推荐
关于外资私募股权投资基金的基本运作方式的说法,错误的是()。
关于公司型基金,下列说法错误的是()。
下列关于投资私募基金,下列说法正确的是()。
关于契约型基金,下列说法错误的是()。
关于合伙型股权投资基金,如下说法错误的是()
关于管理人内部控制的原则,说法错误的是()。
私募股权投资基金投资项目估值的主要方法说法错误的是()。
以下关于折现现金流法说法错误的是()。
关于中外合资基金管理公司的境外股东应当具备的条件,说法错误的是()。
下列关于投资者的说法错误的是()。
随机试题
根据我国《企业内部控制基本规范》关于风险评估要素的要求,下列说法正确的是()。
20年前,如果有人说舞蹈、音乐、体育是经济的组成部分,还似乎不被理解。但今天,以
对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目,确定施工进度分解目标、安排各项工程进
7岁女孩,低热半月,消瘦轻咳。查体:体温38℃,营养差,右背下部听诊呼吸音减低,
下列属于促尿酸排泄药的是
下列哪一种临床表现与抗磷脂综合征无关:A.抗磷脂抗体阳性B.习惯性流产C.溶血性贫血D.动静脉血栓形成E.血小板减少
不属于新生儿常见的正常生理状态的是A.乳腺增大B.生理性黄疸C.臀红D.假月经E.螳螂嘴
在变电所直流电源系统设计时,下列哪一项直流负荷是随机负荷?() (A)控制、信号、监控系统 (B)断路器跳闸 (C)事故照明 (D)恢复供电断路器合闸
“人心不同各如其面”,这句话提示教师在教育活动中应该关注()。A.学生的发展性B.学生的自主性C.学生的主体性D.学生的独特性
期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列哪些情形的,中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选?()A:向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项,