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金融经济
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。A、如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C、当一个证券定价合理时
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。A、如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C、当一个证券定价合理时
admin
2020-12-24
54
问题
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
选项
A、如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时,阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
A
解析
根据CAPM模型R1=RF+β1(RM-RF),可整理为:R1=RF(1-βI)+βIRM;如果βI>1,RF的降低反而增加RI
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