2. 金融经济
  3. 根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C、当一个证券定价合理时

根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C、当一个证券定价合理时

admin2020-12-24  44
问题 根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。
选项 A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案A
解析根据CAPM模型R1=RF+β1(RM-RF)，可整理为:R1=RF(1-βI)+βIRM;如果βI>1,RF的降低反而增加RI
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pIM8KKKQ
相关试题推荐
随机试题