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共用题干假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,该组合的市场价值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个
共用题干假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,该组合的市场价值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个
admin
2020-12-24
17
问题
共用题干
选项
假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,该组合的市场价值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是()。
A:1004900元
B:1015000元
C:1010000元
D:1025100元
答案
A
解析
市场价值为100万元,相应的利息为:1000000*6%÷12*3=15000(元);1个月后收到红利1万元,则剩余2个月的红利利息为:10000*6%÷12*2=100(元),本利共计10100元;净持有成本为:15000-10100=4900(元);则该远期合约的合理价格为:1000000+4900=1004900(元)。
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