2. 金融经济
  3. 某交易者以6380元/吨卖出7月白糖期货合约1手，同时以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的...

某交易者以6380元/吨卖出7月白糖期货合约1手，同时以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的...

admin2020-12-24  9
问题 某交易者以6380元/吨卖出7月白糖期货合约1手，同时以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。（不计手续费等费用）
选项 A.7月6400元/吨，9月6480元/吨
B.7月6450元/吨，9月6480元/吨
C.7月6400元/吨，9月6440元/吨
D.7月6350元/吨，9月6480元/吨
答案D
解析该交易者买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，该策略为买入套利，在价差扩大时盈利。建仓时价差=6480-6380=100（元/吨）。A项，平仓价差=6480-6400=80（元/吨）；B项，平仓价差=6480-6450=30（元/吨）；C项，平仓价差=6440-6400=40（元/吨）；D项，平仓价差=6480-6350=130（元/吨）。ABC三项价差均缩小，D项价差扩大。
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