2. 金融经济
  3. 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St...

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St...

admin2020-12-24  69
问题 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值EVt等于(      )。
选项 A、-250
B、0
C、205
D、500
答案B
解析B 由于St≥x，看跌期权的内在价值为0。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pMJ8KKKQ
相关试题推荐
随机试题