首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差-协方
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差-协方
天天题库
2019-12-17
54
问题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
选项
A. Ⅰ和ⅢB. Ⅲ和ⅣC. Ⅰ和ⅡD. 只有Ⅰ
答案
D
解析
蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求,但是高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持。方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响,不适用于计算期权产品的风险价值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pOWEKKKQ
相关试题推荐
下列关于套期会计说法中,错误的是()。
关于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的确认和计量,下列表述错误的
在对企业外购或自行建造的投资性房地产进行初始计量时,其错误的处理方法是()。
2018年5月1日作为某集团内一子公司的甲公司以账面价值为10000万元、公允
企业将以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
关于合营安排的描述,下列说法错误的是()。
2016年1月1日,甲公司以一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为对
(2016年)下列关于投资性房地产后续计量的表述,错误的有()。
(2018年)下列交易或事项会引起存货账面价值发生增减变动的是( )。
(2016年)下列关于存货跌价准备的表述中,错误的是( )。
随机试题
某焦化厂配煤操作岗位,检测出的粉尘浓度超过国家标准。工厂为了降低粉尘浓度,减少对
国家统计局派出到河北省石家庄市的调查机构,组织实施的统计调查活动中发生的统计违法
按不锈钢使用状态的金相组织分类,除包括铁素体、奥氏体不锈钢外,还有()。
开放式基金与封闭式基金的主要区别有()。 Ⅰ.存续期限不同Ⅱ.规模可变性不同
轻质隔墙工程质量验收,同一品种的轻质隔墙工程每()间应划分为一个检验批,不足的也
鲸、海牛的牙列为A.端生牙B.同形牙C.异形牙D.单牙列E.多牙列
教学策略的制定一般是以教学过程的某个主要构成因素为中心,建立框架,将其他相关要素有机地依附于这个中心,形成一类相对完整的教学策略。据此可按教学策略的构成...
(2006年真题)下列关于我国法律监督的表述,正确的有( )。A.全国人民代表大会及其常务委员会是我国的最高法律监督机关B.人民检察院和人民法院是我国专门的
以下不符合“营改增”销售额规定的是()A.存款利息,以利息收入全额为销售额B.贷款服务,以提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入为销售额C.金融商品转
下列各项中,会引起库存股发生变动的有( )。A.将回购的股票支付给职工B.实际发放股票股利C.回购本公司股票D.注销股票