目前常用的风险价值模型技术有(  )。 A. 蒙特卡洛模拟法 B. 最小

Freeti2020-05-20  20

问题 目前常用的风险价值模型技术有(  )。 A. 蒙特卡洛模拟法 B. 最小二乘法 C. 方差—协方差法 D. 历史模拟法 E. 敏感性分析法

选项

答案ACD

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
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