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财务会计
目前常用的风险价值模型技术有( )。 A. 蒙特卡洛模拟法 B. 最小
目前常用的风险价值模型技术有( )。 A. 蒙特卡洛模拟法 B. 最小
Freeti
2020-05-20
57
问题
目前常用的风险价值模型技术有( )。 A. 蒙特卡洛模拟法 B. 最小二乘法 C. 方差—协方差法 D. 历史模拟法 E. 敏感性分析法
选项
答案
ACD
解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
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