目前常用的风险价值模型技术有（　　）。 A．蒙特卡洛模拟法 B．最小

Freeti2020-05-20 71

问题目前常用的风险价值模型技术有（　　）。 A．蒙特卡洛模拟法 B．最小二乘法 C．方差—协方差法 D．历史模拟法 E．敏感性分析法

选项

答案ACD

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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