根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（）。A.0?1 B.0?3 C.0?4 D.0?2

admin2020-12-24 33

问题根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（）。

选项 A.0?1
B.0?3
C.0?4
D.0?2

答案A

解析如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，附加因子应设为0?1之间，即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。

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