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根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是()。A.0?1 B.0?3 C.0?4 D.0?2
根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是()。A.0?1 B.0?3 C.0?4 D.0?2
admin
2020-12-24
46
问题
根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是()。
选项
A.0?1
B.0?3
C.0?4
D.0?2
答案
A
解析
如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意,模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准,就可以将附加因子设为0,否则,附加因子应设为0?1之间,即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。
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