首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )。A、较大 B、一
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )。A、较大 B、一
admin
2020-12-24
40
问题
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )。
选项
A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
答案
A
解析
方差一协方差法的正态假设受到质疑,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pdd8KKKQ
相关试题推荐
假设其他因素不变,下列变动中有助于提高杠杆贡献率的有( )。 Ⅰ.提高净经营资产利润率Ⅱ.降低负债的税后利息率 Ⅲ.减少净负债的金额Ⅳ.减少经营资产...
甲公司2012年1月1日专门借款2000万,年利率为5%,当日支付1600万元工程款,假设尚未动用的专门借款在尚未动用期间无收益。2013年1月1日,又借...
甲公司2012年1月1日专门借款2000万,年利率为5%,当日支付1600万元工程款,假设尚未动用的专门借款在尚未动用期间无收益。2013年1月1日,又借...
甲公司2012年末的净资产为40亿元,近三年平均可供分配的利润为7000万元,拟发行企业债券投资一个投资总额为20亿元的固定资产投资项目,假设票面利率为5...
甲公司2013年净资产为40亿元,近三年平均可分配利润为6500万元。公司拟申请发行企业债券,募集资金投资于棚户区改造项目,项目投资总额为20亿元,假设本...
甲公司2012年末的净资产为40亿元,近三年平均可供分配的利润为7000万元,拟发行企业债券投资一个投资总额为20亿元的固定资产投资项目,假设票面利率为5...
根据资产定义,下列各项中不属于资产特征的是( )A.资产是企业拥有或控制的经济资源B.资产预期会给企业带来未来经济利益C.资产是由企业过去交易或事项形成的
下列各项中,某一项金融资产划分为持有至到期投资必须具有的特征有( )A.该金融资产到期日固定B.该金融资产回收金额固定或可确定C.企业有能力将该金融资产持
甲公司2012年末的净资产为40亿元,近三年平均可供分配的利润为7000万元,拟发行企业债券投资一个投资总额为20亿元的固定资产投资项目,假设票面利率为5...
重大资产重组中相关资产以资产评估结果作为定价依据的,上市公司独立董事应当对()发表独立意见。 Ⅰ.评估机构的独立性 Ⅱ.评估假设前提的...
随机试题
(21-23题共用题干) 患者男,27岁。因\"左下颌部肿痛3个月余\"入院,查体
溶血性疾病血浆游离血红蛋白在正常范围的是 A.PNH B.珠蛋白生成障碍性贫
为增强重镇安神作用,常与磁石配伍的药物是 A蒺藜B琥珀
张某购买了A房地产开发公司在B市开发的住房一套,经鉴定,存在()情况,张某是可以
期货保证金监控中心的主要职能有()。
品德是个人经过知、情、意、行、信心理过程的产物。当一个人品德中的知经过多次循环往复,成为当前的理想和信念时,它不表现出来是不可能的。自私自利的人,在廉洁自...
看同样一个人,由于距离远近不同,在视网膜上视像大小相差很大,但我们总认为他并没有什么变化,这是()。A.知觉的整体性B.知觉的选择性C.知觉的理解性
我国法律规定,中小学生的身份是()。A.国家公民B.国家和社会未成年公民C.国家和社会的成年公民D.接受教育的未成年公民E.接受教育的成年公民
物业服务企业对物业管理区划内门禁系统的检查维护属于()管理。A:特约服务B:公共秩序C:社会治安D:增值服务
国际多式联运是在()的基础上产生和发展起来的一种现代运输组织。A.驮背运输B.滚装运输C.甩挂运输D.集装箱运输