2. 金融经济
  3. 某零息债券面值为100元，市场利率为2．5%，到期时间为3年，则内在价值为()A.91．86 B.93．86 C.92．86 D.94．86

某零息债券面值为100元，市场利率为2．5%，到期时间为3年，则内在价值为()A.91．86 B.93．86 C.92．86 D.94．86

admin2020-12-24  58
问题 某零息债券面值为100元，市场利率为2．5%，到期时间为3年，则内在价值为()
选项 A.91．86
B.93．86
C.92．86
D.94．86
答案C
解析零息债券的内在价值由以下公式决定： 式中：V表示零息债券的内在价值；M表示面值；r表示年化市场利率；t表示债券到期时间，单位是年。 V=100*(1/(1+2.5%)*(1+2.5%)*(1+2.5%))=92.86
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