某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面...

admin2020-12-24 72

问题某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？

选项 A. 会
B. 不会
C. 不一定会
D. 不确定

答案A

解析该组合的Delta=5*0.8+4* ( -0.5 ) =2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌。

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