某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面...

admin2020-12-24 29

问题某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？

选项 A. 会
B. 不会
C. 不一定会
D. 不确定

答案A

解析该组合的Delta=5*0.8+4* ( -0.5 ) =2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pns8KKKQ

相关试题推荐

（）是整个尽职调查工作的核心，财务、法律、资源、资产以及人事方面的尽调都是围绕业务尽调展开。A.财务尽职调查B.风险尽职调查C.人事尽职调查D.业务尽职调
（）不得成为普通合伙人。 Ⅰ.国有独资公司 Ⅱ.国有企业 Ⅲ.上市公司以及公益性的事业单位 Ⅳ.社会团体A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
根据中国证监会的规定，对于股权投资基金的单位投资者，要求其净资产不低于（）万元；对股权投资基金的个人投资者，要求其金融资产不低于（）万元或者最近三年个人年...
根据（）的资金募集办法，私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。A.《合伙企业法》B.《上交所指引》C.《深交所指
个人投资者从基金分配中获得的股票的股利收入、企业债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行代扣代缴（）的个人所得税。A.10%B.30%C.15%D
我国法规规定合伙型基金投资者人数不超过（）人。A.10B.100C.50D.30
必备投资者应当以创业投资为主营业务，具备（）和（）同时在外商投资创业投资企业的出资不低于某一最低比例。A.一定资金实力；具有一定数量基金从业资格的人员B.一定
（）是指截至某一特定时点，投资人从基金获得的分配金额加上资产净值（NAV）与投资人已向基金缴款金额总和的比率，体现了投资人的账面回报水平。A.市盈率B.已分配
估值是投资最重要的环节之一，也是投资协议的重要内容，投资前需要明确评估目标资产的（）。A.市场价值B.实际价值C.公允价值D.账面价值
私募股权投资基金投资项目估值的主要方法说法错误的是（）。A.清算价值法假设将企业分为可出售的几个业务或资产包，并分别估算这些业务或资产包的变现价值，加总后作为企

随机试题

慢性支气管炎患者的痰液性状为 A．白色黏液性痰 B．铁锈色血痰 C．砖红色
某工程需要在料仓取粗、细集料进行原材料试验，该原材料用于AC混20混合料。请对下
中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的（）需要和（
()是项目建设的最后一个程序。
毛泽东否定“城市中心论”，提出“以乡村为中心”思想的著作是《星星之火，可以燎原》
社会工作者在老人濒临死亡时要做的重要工作有()。
腕管综合征损伤的神经是 A.桡神经深支B.桡神经浅支C.尺神经D.正
上市公司行使赎回权时，应当在每年首次满足赎回条件后3个交易日内至少发布5次赎回
2013年6月28日，在中国银行业协会2012年度中国银行业社会责任工作表彰大会上．中国农业银行荣获的奖项不包括（　　）。A.“年度最具创新精神金融机构奖”B
公安专业工作的危险性体现在（　　）A.采取强制的、暴力的手段制伏正在实施暴力犯罪的犯罪分子B.对付犯罪分子的暴力反抗、拒捕、报复、袭击等C.在处理治安案件或

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面...

（）是整个尽职调查工作的核心，财务、法律、资源、资产以及人事方面的尽调都是围绕业务尽调展开。A.财务尽职调查B.风险尽职调查C.人事尽职调查D.业务尽职调

（）不得成为普通合伙人。 Ⅰ.国有独资公司 Ⅱ.国有企业 Ⅲ.上市公司以及公益性的事业单位 Ⅳ.社会团体A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

根据中国证监会的规定，对于股权投资基金的单位投资者，要求其净资产不低于（）万元；对股权投资基金的个人投资者，要求其金融资产不低于（）万元或者最近三年个人年...

根据（）的资金募集办法，私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。A.《合伙企业法》B.《上交所指引》C.《深交所指

个人投资者从基金分配中获得的股票的股利收入、企业债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行代扣代缴（）的个人所得税。A.10%B.30%C.15%D

我国法规规定合伙型基金投资者人数不超过（）人。A.10B.100C.50D.30

必备投资者应当以创业投资为主营业务，具备（）和（）同时在外商投资创业投资企业的出资不低于某一最低比例。A.一定资金实力；具有一定数量基金从业资格的人员B.一定

（）是指截至某一特定时点，投资人从基金获得的分配金额加上资产净值（NAV）与投资人已向基金缴款金额总和的比率，体现了投资人的账面回报水平。A.市盈率B.已分配

估值是投资最重要的环节之一，也是投资协议的重要内容，投资前需要明确评估目标资产的（）。A.市场价值B.实际价值C.公允价值D.账面价值

私募股权投资基金投资项目估值的主要方法说法错误的是（）。A.清算价值法假设将企业分为可出售的几个业务或资产包，并分别估算这些业务或资产包的变现价值，加总后作为企

慢性支气管炎患者的痰液性状为 A．白色黏液性痰 B．铁锈色血痰 C．砖红色

某工程需要在料仓取粗、细集料进行原材料试验，该原材料用于AC混20混合料。请对下

中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的（）需要和（

()是项目建设的最后一个程序。

毛泽东否定“城市中心论”，提出“以乡村为中心”思想的著作是《星星之火，可以燎原》

社会工作者在老人濒临死亡时要做的重要工作有()。

腕管综合征损伤的神经是 A.桡神经深支B.桡神经浅支C.尺神经D.正

上市公司行使赎回权时，应当在每年首次满足赎回条件后3个交易日内至少发布5次赎回

2013年6月28日，在中国银行业协会2012年度中国银行业社会责任工作表彰大会上．中国农业银行荣获的奖项不包括（ ）。A.“年度最具创新精神金融机构奖”B

公安专业工作的危险性体现在（ ）A.采取强制的、暴力的手段制伏正在实施暴力犯罪的犯罪分子B.对付犯罪分子的暴力反抗、拒捕、报复、袭击等C.在处理治安案件或

2013年6月28日，在中国银行业协会2012年度中国银行业社会责任工作表彰大会上．中国农业银行荣获的奖项不包括（　　）。A.“年度最具创新精神金融机构奖”B

公安专业工作的危险性体现在（　　）A.采取强制的、暴力的手段制伏正在实施暴力犯罪的犯罪分子B.对付犯罪分子的暴力反抗、拒捕、报复、袭击等C.在处理治安案件或