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某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面...
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面...
admin
2020-12-24
30
问题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?
选项
A. 会
B. 不会
C. 不一定会
D. 不确定
答案
A
解析
该组合的Delta=5*0.8+4* ( -0.5 ) =2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pns8KKKQ
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