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  3. 张先生持有一个有效的投资组合，预期收益率是8%。已知一年期国库券收益率是4%，市

张先生持有一个有效的投资组合，预期收益率是8%。已知一年期国库券收益率是4%，市

Freeti2020-05-20  41
问题 张先生持有一个有效的投资组合，预期收益率是8%。已知一年期国库券收益率是4%，市场组合的预期收益率和标准差均为10%。按照投资组合理论，张先生的投资组合的标准差是（　　）。A、6.67%B、4%C、8%D、10%
选项
答案A
解析根据无风险资产和市场组合构造的投资组合理论：投资组合预期收益率E（Rp)=yRf+(1-y)E(RM)=4%y+10%（1-y）=8%，则y=33%；投资组合标准差σp=(1-y)σM=（1-33%）10%=6.67%。
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