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张先生持有一个有效的投资组合,预期收益率是8%。已知一年期国库券收益率是4%,市
张先生持有一个有效的投资组合,预期收益率是8%。已知一年期国库券收益率是4%,市
Freeti
2020-05-20
41
问题
张先生持有一个有效的投资组合,预期收益率是8%。已知一年期国库券收益率是4%,市场组合的预期收益率和标准差均为10%。按照投资组合理论,张先生的投资组合的标准差是( )。A、6.67%B、4%C、8%D、10%
选项
答案
A
解析
根据无风险资产和市场组合构造的投资组合理论:投资组合预期收益率E(Rp)=yRf+(1-y)E(RM)=4%y+10%(1-y)=8%,则y=33%;投资组合标准差σp=(1-y)σM=(1-33%)10%=6.67%。
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