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9月10日,白糖现货价格为6200元/吨,我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产
9月10日,白糖现货价格为6200元/吨,我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产
Freeti
2019-12-17
44
问题
9月10日,白糖现货价格为6200元/吨,我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的5000吨白糖进行套期保值。该糖厂在11月份白糖期货合约上的建仓价格为6150元/吨,10月10日,白糖现货价格跌至5810元/吨,期货价格跌至5720元/吨。该糖厂将白糖现货售出,并将期货合约对冲平仓。该糖厂套期保值效果是(??)。(合约规模10吨/手,不计手续费等费用)
选项
A. 不完全套期保值,且有净亏损B. 通过套期保值操作,白糖的实际售价为6240元/吨C. 期货市场盈利260元/吨D. 基差走弱40元/吨
答案
B
解析
在该案例中,由于现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度,基差走强40元/吨。期货市场盈利430元/吨,现货市场亏损390元/吨,两者相抵后存在净盈利40元/吨。通过套期保值,该糖厂白糖的实际售价相当于是:现货市场实际销售价格+期货市场每吨盈利=5810+430=6240(元/吨)。
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