2. 金融经济
  3. 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。

admin2020-12-24  44
问题 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。
选项 A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足，无法判断
D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案B
解析答案为B。风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。
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