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市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率 为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,求6个月后到期,执行价为31美元的欧...
市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率 为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,求6个月后到期,执行价为31美元的欧...
admin
2020-12-24
45
问题
市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率 为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,求6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格? ()
选项
A.0. 5726 (美元)
B.0. 6726 (美元)
C.0. 4726 (美元)
D.0. 3726 (美元)
答案
A
解析
A 欧式看涨期权的理论价格为:0.5726 (美元) 。
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