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财务会计
资产组合的收益一风险特征如图所示下列说法中正确的有() Ⅰρ4对应的资产组合能
资产组合的收益一风险特征如图所示下列说法中正确的有() Ⅰρ4对应的资产组合能
昕玥
2020-05-20
46
问题
资产组合的收益一风险特征如图所示下列说法中正确的有()Ⅰρ4对应的资产组合能最有效地降低风险Ⅱρ4<ρ3<2<ρ1Ⅲρ1对应的资产组合不可能降低风险Ⅳρ1表示组成组合的两个资产不相关
A.I、ⅢB.I、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
B
解析
在不完全相关的情形下,由于0<ρ<1,在一般情形下所确定的曲线是一条双曲线。相关系数决定结合线弯曲程度。随着p的增大,弯曲程度将降低。当ρ=1时,弯曲程度最小,呈直线;当ρ=一1时,弯曲程度最大,呈折线;不相关是一种中间状态,比正完全相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小。ρ1表示组成组合的两个资产完全正相关,完全正相关的资产组成的组合无法分散风险。
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