关于久期公式dP/dy=-DXP/（1+y），下列各项理解正确的是（）。A.久期越长，价格的变动幅度越大 B.价格变动的程度与久期的长短无关 C.久期公式中的D

admin2020-12-24 25

问题关于久期公式dP/dy=-DXP/（1+y），下列各项理解正确的是（）。

选项 A.久期越长，价格的变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动

答案A

解析当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1+y），y表示市场利率。

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