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关于久期公式dP/dy=-DXP/(1+y),下列各项理解正确的是()。A.久期越长,价格的变动幅度越大 B.价格变动的程度与久期的长短无关 C.久期公式中的D
关于久期公式dP/dy=-DXP/(1+y),下列各项理解正确的是()。A.久期越长,价格的变动幅度越大 B.价格变动的程度与久期的长短无关 C.久期公式中的D
admin
2020-12-24
26
问题
关于久期公式dP/dy=-DXP/(1+y),下列各项理解正确的是()。
选项
A.久期越长,价格的变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动
答案
A
解析
当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期,修正久期为D/(1+y),y表示市场利率。
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