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下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。 A、互换合约
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。 A、互换合约
题库总管
2020-05-20
34
问题
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。A、互换合约B、交易活跃的金融产品C、交易不活跃的金融产品D、场外信用衍生产品
选项
答案
B
解析
历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据,ACD三项数据不易获取。
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