（　　）不能改变基金贝塔值。[2015年3月证券真题] A．调整现金头寸

昕玥2020-05-20 38

问题（　　）不能改变基金贝塔值。[2015年3月证券真题] A．调整现金头寸 B．改变投资风格 C．同比例增加各项投资 D．增加债券投资比例

选项

答案C

解析CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。ABD三项均会影响基金净值增长率，从而改变基金贝塔值。

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