标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。(设无风险利率为8%，考虑连续复利)接上例，假设期权的...

admin2020-12-24 47

问题标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。(设无风险利率为8%，考虑连续复利)接上例，假设期权的期限变为2年，用两步二叉树法求解期权的价格。

选项 A 5.30093
B 4 .58826
C 3.17725
D 6.15462

答案A

解析我们己经求得u=1.25，d = 0.75，则： uuS0 = 1.25 x 1.25 x 20 = 31.25(美元)， udS0= 1.25 x 0.75 x 20 = 18.75(美元)， ddS0= 0.75 x 0.75 x 20 = 11.25(美元)，故第2年期权的价格为： Cuu = Max(0，uuS0 - K) = 13.25(美元) Cud = Max(0，udS0- K) = 0.75(美元) Cdd = Max(0，ddS0- K) = 0

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