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标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。(设无风险利率为8%,考虑连续复利)接上例,假设期权的...
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。(设无风险利率为8%,考虑连续复利)接上例,假设期权的...
admin
2020-12-24
33
问题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。(设无风险利率为8%,考虑连续复利)接上例,假设期权的期限变为2年,用两步二叉树法求解期权的价格。
选项
A 5.30093
B 4 .58826
C 3.17725
D 6.15462
答案
A
解析
我们己经求得u=1.25,d = 0.75,则: uuS0 = 1.25 x 1.25 x 20 = 31.25(美元), udS0= 1.25 x 0.75 x 20 = 18.75(美元), ddS0= 0.75 x 0.75 x 20 = 11.25(美元), 故第2年期权的价格为: Cuu = Max(0,uuS0 - K) = 13.25(美元) Cud = Max(0,udS0- K) = 0.75(美元) Cdd = Max(0,ddS0- K) = 0
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