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共用题干 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指

免费考试题库2019-12-17  26
问题 共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。

根据案例回答1~2题。
选项 根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为______，其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。()A:3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金B:5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金C:0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金D:0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
答案B
解析夏普指数的计算公式：S<sub>P</sub>=(R<sub>P</sub>-r<sub>P</sub>)/σ<sub>P</sub>。A基金：S<sub>P</sub>=（13.71%-6.64%）/32.98%=0.2144；B基金：S<sub>P</sub>=（6.94%-6.64%）/22.58%=0.0133；C基金：S<sub>P</sub>=（8.77%-6.64%）/23.56%=0.0904；因为A基金的S<sub>P</sub>最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。 特雷纳指数的计算公式：T<sub>P</sub>=(E<sub>P</sub>-r<sub>P</sub>)/β<sub>P</sub>。A基金：T<sub>P</sub>=（13.71%-6.64%）/1.19=5.9412%；B基金：T<sub>P</sub>=（6.94%-6.64%）/0.90=0.3333%；C基金：T<sub>P</sub>=（8.77%-6.64%）/1.03=2.068%；因为A基金的T<sub>P</sub>最大，所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。
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