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共用题干 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指
共用题干 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指
免费考试题库
2019-12-17
30
问题
共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3-4所示。
根据案例回答1~2题。
选项
根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为______,其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。()A:3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金B:5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金C:0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金D:0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
答案
B
解析
夏普指数的计算公式:S<sub>P</sub>=(R<sub>P</sub>-r<sub>P</sub>)/σ<sub>P</sub>。A基金:S<sub>P</sub>=(13.71%-6.64%)/32.98%=0.2144;B基金:S<sub>P</sub>=(6.94%-6.64%)/22.58%=0.0133;C基金:S<sub>P</sub>=(8.77%-6.64%)/23.56%=0.0904;因为A基金的S<sub>P</sub>最大,所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。 特雷纳指数的计算公式:T<sub>P</sub>=(E<sub>P</sub>-r<sub>P</sub>)/β<sub>P</sub>。A基金:T<sub>P</sub>=(13.71%-6.64%)/1.19=5.9412%;B基金:T<sub>P</sub>=(6.94%-6.64%)/0.90=0.3333%;C基金:T<sub>P</sub>=(8.77%-6.64%)/1.03=2.068%;因为A基金的T<sub>P</sub>最大,所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。
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