某交易者以6200元/吨卖出5月PTA期货合约1手，同时以6140元/吨买入7月PTA期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

admin2020-12-24 24

问题某交易者以6200元/吨卖出5月PTA期货合约1手，同时以6140元/吨买入7月PTA期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

选项 A 5月PTA期货合约6300元/吨，7月PTA期货合约6100元/吨
B 5月PTA期货合约6250元/吨，7月PTA期货合约6200元/吨
C 5月PTA期货合约6170元/吨，7月PTA期货合约6160元/吨
D 5月PTA期货合约6300元/吨，7月PTA期货合约6200元/吨

答案C

解析交易者卖近买远，是熊市套利，在反向市场相当于卖出套利，只有在价差变小时，该交易者才能盈利。最开始价差是60元/吨，后来两者差距比60元/吨小且是最小的时候，该交易者盈利最大。

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