股票之间的相关系数如下：Corr（A，B）=0.85；Corr（A，C）=0.6

昕玥2020-05-20 48

问题股票之间的相关系数如下：Corr（A，B）=0.85；Corr（A，C）=0.60；Corr（A，D）=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由股票A组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择（　　）。A、BB、CC、DD、B或C

选项

答案C

解析所有的股票都有相同的期望收益率和标准差，故应选择可以使风险最小的股票，即

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