2. 外语考试
  3. 股票之间的相关系数如下：Corr（A，B）=0.85；Corr（A，C）=0.6

股票之间的相关系数如下：Corr（A，B）=0.85；Corr（A，C）=0.6

昕玥2020-05-20  109
问题 股票之间的相关系数如下：Corr（A，B）=0.85；Corr（A，C）=0.60；Corr（A，D）=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由股票A组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择（　　）。A、BB、CC、DD、B或C
选项
答案C
解析所有的股票都有相同的期望收益率和标准差，故应选择可以使风险最小的股票，即
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