股票之间的相关系数如下:Corr(A,B)=0.85;Corr(A,C)=0.6

昕玥2020-05-20  28

问题 股票之间的相关系数如下:Corr(A,B)=0.85;Corr(A,C)=0.60;Corr(A,D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%,标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由股票A组成,并且只被允许选取另一种股票组成资产组合,投资者将会选择(  )。A、BB、CC、DD、B或C

选项

答案C

解析所有的股票都有相同的期望收益率和标准差,故应选择可以使风险最小的股票,即
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