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财务会计
某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打
某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打
昕玥
2019-12-17
44
问题
某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)时间3月份豆油合约(元/吨)5月份豆油合约(元/吨)开平仓手数2月1日58505920开仓50手2月9日58305890平仓50手
选项
A.盈利500元B.亏损500元C.盈利5000元D.亏损5000元
答案
D
解析
熊市套利是指当市场出现供给过剩,需求相对不足时,无论是在正向市场还是在反向市场,卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。如果是正向市场,熊市套利交易者卖出套利时,在两个合约价差扩大时才能够盈利。本题中,远期月份合约价格高于近期月份合约价格,属于正向市场熊市套利,价差扩大时可以实现盈利。建仓时价差=5920-5850=70(元/吨),平仓价差=5890-5830=60(元/吨),价差缩小,因此,有净亏损=(70-60)×50×10=5000(元)。@##
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