采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是，公式中的符号X代表（）。A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、

admin2020-12-24 49

问题采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是

，
公式中的符号X代表（）。

选项 A、期权的执行价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格

答案A

解析X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

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