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采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是 , 公式中的符号X代表()。A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是 , 公式中的符号X代表()。A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、
admin
2020-12-24
42
问题
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是
,
公式中的符号X代表()。
选项
A、期权的执行价格
B、标的股票的市场价格
C、标的股票价格的波动率
D、权证的价格
答案
A
解析
X为期权的执行价格,S为股票价格,T为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底(2.718),σ为股票价格波动率,N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。
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