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根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系,下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸
根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系,下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸
天天题库
2020-05-20
38
问题
根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系,下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸状况的是( )。A、无风险借款、看跌期权空头和标的资产多头B、无风险借款、看跌期权多头和标的资产空头C、无风险贷款、看跌期权多头和标的资产多头D、无风险借款、看跌期权多头和标的资产多头
选项
答案
D
解析
通过无风险资产买入看跌期权,当资产价格下降时,期权盈利而拥有的资产多头会亏损,两者相互抵消,可以通过配置得到一个确定的亏损,即构成看涨期权的期权费。当资产价格上涨时,资产多头会随着价格的上涨有一个不断增加的盈利,看跌期权只是有一个期权费的亏损,两者结合,会随着价格的上涨而不断盈利,可以构成看涨期权随着价格上涨而不断盈利的一条曲线。
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