2. 外语考试
  3. 根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系，下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸

根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系，下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸

天天题库2020-05-20  33
问题 根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系，下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸状况的是（　　）。A、无风险借款、看跌期权空头和标的资产多头B、无风险借款、看跌期权多头和标的资产空头C、无风险贷款、看跌期权多头和标的资产多头D、无风险借款、看跌期权多头和标的资产多头
选项
答案D
解析通过无风险资产买入看跌期权，当资产价格下降时，期权盈利而拥有的资产多头会亏损，两者相互抵消，可以通过配置得到一个确定的亏损，即构成看涨期权的期权费。当资产价格上涨时，资产多头会随着价格的上涨有一个不断增加的盈利，看跌期权只是有一个期权费的亏损，两者结合，会随着价格的上涨而不断盈利，可以构成看涨期权随着价格上涨而不断盈利的一条曲线。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qhvpKKKQ
相关试题推荐
随机试题