首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
shuhaiku
2019-12-17
38
问题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
选项
A、能预测突发事件的风险B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
答案
B
解析
方差—协方差法的缺点表现在三个方面:①不能预测突发事件的风险,因为方差—协方差法是基于历史数据来估计未来,其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性,而突发事件打破了这种分布的一致性,其风险无法从历史序列模型中得到揭示;②方差—协方差法的正态假设条件受到普遍质疑,由于“肥尾”现象广泛存在,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值;③方差—协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响,无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qiFlKKKQ
相关试题推荐
关于牙本质过敏症的治疗,下列哪种说法正确
关于地图舌下列哪种说法是正确的
医疗机构开展放射诊疗工作,应当具备的条件说法不准确的是
以下关于全冠固位的说法错误的是
医疗机构临床用血医学文书管理,以下说法正确的是
利用磨牙后垫排列人工牙下列哪种说法是错误的
临床用血申请说法错误的是
在完全随机设计的方差分析申-弥然右( )。
在完全随机设计的方差分析申-弥然右( )。
关于调查研究,下列说法不正确的是( )。
随机试题
关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,错误的是()。 A.每日应检查
事故预警的目标是()。
下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法正确的是()。
具有抗腐蚀性能好,可伸缩,可冷弯,内壁光滑并耐较高温度,适用于输送热水,但紫外线
《简明标准施工招标文件》适用于()。
《地表水环境质量标准》中规定,地表水水域环境二类功能区适用于()。 A、生活饮
患者,女性,20岁,左下第一磨牙牙合面龋洞,达牙本质浅层,探稍敏感,冷刺激进洞后稍敏感。该患牙的诊断可能为A:浅龋B:中龋C:深龋D:可复性牙髓炎E:慢
房地产投资决策分析主要包括市场分析、()和投资决策三部分工作。A:价格分析B:项目财务评价C:产品分析D:成本分析
某工程项目合同上期为89天,网络进度计划如图3-1所示。其中,B、E、K、I四项工作均为土方工程,需安排同艺台士方施工机械先后顺序施上,土方工程量分...
基本养老保险基金由()等组成。A.用人单位B.个人缴费C.政府补贴D.社会团体E.慈善机构捐助