首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
shuhaiku
2019-12-17
39
问题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
选项
A、能预测突发事件的风险B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
答案
B
解析
方差—协方差法的缺点表现在三个方面:①不能预测突发事件的风险,因为方差—协方差法是基于历史数据来估计未来,其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性,而突发事件打破了这种分布的一致性,其风险无法从历史序列模型中得到揭示;②方差—协方差法的正态假设条件受到普遍质疑,由于“肥尾”现象广泛存在,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值;③方差—协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响,无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qiFlKKKQ
相关试题推荐
关于牙本质过敏症的治疗,下列哪种说法正确
关于地图舌下列哪种说法是正确的
医疗机构开展放射诊疗工作,应当具备的条件说法不准确的是
以下关于全冠固位的说法错误的是
医疗机构临床用血医学文书管理,以下说法正确的是
利用磨牙后垫排列人工牙下列哪种说法是错误的
临床用血申请说法错误的是
在完全随机设计的方差分析申-弥然右( )。
在完全随机设计的方差分析申-弥然右( )。
关于调查研究,下列说法不正确的是( )。
随机试题
根据《固体废物污染环境防治法》规定,在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直
在现行机构部门划分中,中国保险监督委员会属于()。 A.非金融企业部门 B
对继发性痛经的患者,应注意询问的是 A、有无家族遗传史 B、有无盆腔炎史
公债偿还本金的方式中,政府对发行的公债实行在债券到期日按票面额一次偿清本金和利息
以下相对银汞合金的性质为不利因素的是
“预收账款”科目贷方登记( )。
四川气候总的特点是()。A.季风气候明显B.四季分明C.雨热同季D.气候垂直变化大E.区域间差异显著
课程论侧重研究“教什么”,____侧重研究“如何教”。
俗语说“走不以手,缚手不能集疾”,下列与该俗语哲学道理相同的是()。A.一趾之疾,丧七尺之躯B.牵一发而动全身C.劈柴不照纹,累死劈柴人D.生命在于运动
A注册会计师负责审计甲公司2016年财务报表,下列情形中,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是( )。A.甲公司管理层没有清晰区分内部控制要素B