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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
shuhaiku
2019-12-17
19
问题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。
选项
A、能预测突发事件的风险B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
答案
B
解析
方差—协方差法的缺点表现在三个方面:①不能预测突发事件的风险,因为方差—协方差法是基于历史数据来估计未来,其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性,而突发事件打破了这种分布的一致性,其风险无法从历史序列模型中得到揭示;②方差—协方差法的正态假设条件受到普遍质疑,由于“肥尾”现象广泛存在,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值;③方差—协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响,无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。
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