4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD

Freeti2020-05-20 44

问题 4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=1.4475（交易单位为62500英镑）；同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=1.4885（交易单位为25000英镑）。5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为GBP/USD=1.4825。若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利，则合理的交易方向为（　　）。 A．卖出LIFFE英镑期货合约 B．买入LIFFE英镑期货合约 C．卖出CME英镑期货合约 D．买入CME英镑期货合约

选项

答案AD

解析该交易者在CME、LIFFE两个交易所之间进行套利，在CME市场上交易的英镑期货合约价格上涨，在LIFFE市场上交易的英镑期货合约价格下跌，因而，该交易者应该卖出LIFFE英镑期货合约的同时，买入CME英镑期货合约。

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