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某机构在3月5日看中A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,计划每
某机构在3月5日看中A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,计划每
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2019-12-17
19
问题
某机构在3月5日看中A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账,目前行情看涨,该机构决定先买人股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点,每点乘数为100元,A、B、C三只股票的β系数分别为1.5、1.3、0.6,则该机构应该买进股指期货合约()张。
选项
A.23B.20C.19D.18
答案
A
解析
股票组合的β系数=x1β1+x2β2+x3β3=1/3(1.5+1.3+0.6)=1.13 买卖期货合约数=现货期货合约=现货总价值/(期货指数点*每点乘数)*β系数=300万/(1500*100)*1.1.=22.6(张),即约为23张。
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