首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
天天题库
2020-05-20
53
问题
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。 A. N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B. N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C. 在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D. 资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
选项
答案
ABCD
解析
从B-S-M模型中可以得出以下几点提示:①从公式可以看出,在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代;②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率,或者说是欧式看涨期权被执行的概率;③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率,所以说,如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲;④资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qndpKKKQ
相关试题推荐
关于劳动争议仲裁举证责任的说法,正确的是() A.劳动争议当事人因客观原因不能
关于劳动力流动的说法,正确的是() A.工农业之间的收入差异是吸引农村劳动力向
关于内部劳动力市场的说法,正确的是() A.它是在某些特定行业内形成的有多家企
根据我国股权激励的相关政策,关于股票期权的说法,正确的是()。 A.上市公司不
关于参与管理的说法,正确的是() A.若想成为质量监督小组的成员,需具备分析和
关于工伤保险待遇的说法,正确的是() A.工伤职工在停工留薪期内,原工资福利待
关于基本养老保险的说法,错误的是() A.参加基本养老保险的个人跨统筹地区就业
关于用人单位劳动规章制度的说法,正确的是() A.用人单位制定的劳动规章制度公
关于影响劳动力流动的市场周期因素的说法,正确的是() A.在劳动力市场处于宽松
根据人力资本投资理论,关于在职培训的说法,正确的是() A.在职培训的成本应当
随机试题
正常步行周期中,人体重力中心在单支撑相时最高,双支撑相时最低,上下摆动约()。
急性时相反应中,血浆蛋白浓度降低的是 A、HP B、CRP C、AAG
(2014年)下列关于同一项目的固定资产投资评价方法的表述中,正确的有( )。
某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程工程量清单计
32岁妇女咨询节育方法,下列哪项不适合使用IUD
注册会计师在评价专家的工作是否足以实现审计目的时,下列各项中,不属于评价内容的是
企业管理通过()等活动过程完成。
饮食不节致病表现为
下列基桩中,未表明桩的功能的是()。 A.钢桩B.承压桩C.摩擦桩D.
血浆内存在的主要缓冲对是( )