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已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之
Freeti
2020-05-20
71
问题
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()。A、0.04B、0.16C、0.25D、1.00
选项
答案
A
解析
协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04
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