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  3. 已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之

Freeti2020-05-20  71
问题 已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。A、0.04B、0.16C、0.25D、1.00
选项
答案A
解析协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04
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