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假设投资者有10万元,想以如下的两种资产来构造组合: ①3个月国库券,收益率为
假设投资者有10万元,想以如下的两种资产来构造组合: ①3个月国库券,收益率为
昕玥
2020-05-20
38
问题
假设投资者有10万元,想以如下的两种资产来构造组合:①3个月国库券,收益率为6%;②某风险资产,收益率为30%,标准差为40%。如果投资者资产组合的标准差为30%,那么收益率是多少?( )A、6%B、12%C、24%D、30%
选项
答案
C
解析
如果对风险资产的投资权重为a,则E(Rp)=aE(Ri)+(1-a)Rf,σP=aσI,根据题干投资组合的标准差为30%,风险资产的标准差为40%,可以知道投资风险资产的权重为75%,则无风险资产的投资权重为25%。投资组合的收益率=75%30%+25%6%=24%。
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