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假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中①~⑤位置的数字。 注:表内的“*”为省略的数值。
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中①~⑤位置的数字。 注:表内的“*”为省略的数值。
admin
2020-12-24
37
问题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中①~⑤位置的数字。
注:表内的“*”为省略的数值。
选项
答案
解析
(1)由无风险资产的性质,有:②=③=0 (2)由市场组合的性质,有:⑤=1 (3)依据资本资产定价模型, 由A股票,有:Rf+1.3×(Rm-Rf)=22% 由B股票,有:Rf+0.9×(Rm-Rf)=16% 解得:Rf=2.5%;Rm-Rf=15% 则:①=2.5%;④=15%+2.5%=17.5%
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