2. 财务会计
  3. 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中①～⑤位置的数字。 注：表内的“*”为省略的数值。

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中①～⑤位置的数字。 注：表内的“*”为省略的数值。

admin2020-12-24  50
问题 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中①～⑤位置的数字。

注：表内的“*”为省略的数值。
选项
答案
解析（1）由无风险资产的性质，有：②＝③＝0 　　（2）由市场组合的性质，有：⑤＝1 　　（3）依据资本资产定价模型， 　　由A股票，有：Rf＋1.3×（Rm－Rf）＝22% 　　由B股票，有：Rf＋0.9×（Rm－Rf）＝16% 　　解得：Rf＝2.5%；Rm－Rf＝15% 　　则：①＝2.5%；④＝15%＋2.5%＝17.5%
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