2. 金融经济
  3. 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格...

7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格...

admin2020-12-24  58
问题 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）点。
选项 A.200
B.180
C.220
D.20
答案C
解析期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。①权利金收益=-100+120=20；②买入看跌期权，价越低赢利越多，即10200以下。卖出看跌期权的最大收益为权利金，低于10000点会被动履约。两者综合，价格为10000点时，投资者有最大可能赢利，期权履约收益=10200-10000=200。因此合计收益=20+200=220。
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