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金融经济
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格...
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格...
admin
2020-12-24
42
问题
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()点。
选项
A.200
B.180
C.220
D.20
答案
C
解析
期权的投资收益来自于两部分:权利金收益和期权履约收益。①权利金收益=-100+120=20;②买入看跌期权,价越低赢利越多,即10200以下。卖出看跌期权的最大收益为权利金,低于10000点会被动履约。两者综合,价格为10000点时,投资者有最大可能赢利,期权履约收益=10200-10000=200。因此合计收益=20+200=220。
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