( )是资本资产定价模型的假设条件。 Ⅰ.投资者都依据组合的期望收益

免费考试题库2019-12-17  28

问题 ( )是资本资产定价模型的假设条件。</p><p>        Ⅰ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合</p>Ⅱ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
Ⅲ.证券的收益率具有确定性
Ⅳ.投资者不知足且厌恶风险
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选项 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅰ,Ⅱ,ⅣC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,ⅣD、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

答案B

解析B资本资产定价模型的假设条件通常可概括为以下三项:①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用合理的方法选择最优证券组合;②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期;③资本市场没有摩擦。资本资产定价模型以证券组合管理理论为基础,而投资者不知足且厌恶风险是证券组合管理理论的假设,因而也是资本资产定价模型的假设。
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