商业银行资产的久期越长,其资产价值变动的幅度越大,即利率风险越大。()

免费考试题库2020-05-20  23

问题 商业银行资产的久期越长,其资产价值变动的幅度越大,即利率风险越大。()

选项

答案

解析当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大。资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
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