下列说法正确的有（　　）。A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元 B.期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余

admin2020-12-24 34

问题下列说法正确的有（　　）。

选项 A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
B.期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关
D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

答案C

解析A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10),0]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；B，同向非线性关系；D．看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/r9J8KKKQ

相关试题推荐

随机试题

国产HXD1型电力机车使用微机复位隔离故障设备：须连续按压“微机复位”（）次。每次按压间隔时间为2秒。A.1B.2C.3D.4