资产与负债的久期越短，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。（）

admin2020-12-24 42

问题资产与负债的久期越短，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。（）

选项

答案错

解析久期可以对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

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