图8－1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

shuhaiku2020-05-20 29

问题图8－1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。图8－1　资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线 A．资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α％ B．资产组合价值变化跌破－VaR的概率是α％ C．资产组合价值变化超过－VaR的概率是α％ D．资产组合价值变化超过－VaR的概率是1－α％

选项

答案AC

解析钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α％。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。

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