2. 财务会计
  3. 图8－1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

图8－1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

shuhaiku2020-05-20  86
问题 图8－1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。图8－1　资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线 A． 资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α％ B． 资产组合价值变化跌破－VaR的概率是α％ C． 资产组合价值变化超过－VaR的概率是α％ D． 资产组合价值变化超过－VaR的概率是1－α％
选项
答案AC
解析钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α％。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。
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