2. 财务会计
  3. 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mcVaRavg）

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mcVaRavg）

天天题库2020-05-20  26
问题 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mcVaRavg）＋Max（sVaRt－1，mssVaRavg）的表述正确的有（）。[2016年5月真题]A． sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 B． VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值 C． 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3 D． 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和  E． 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
选项
答案AD
解析B项，VaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值（sVaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt－1）；②最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms最小为3。E项，一般风险价值（VaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt－1）；②最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为3。提示： 查看答案、解析，请先购买>>
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