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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。A.曲线上的点均为有效组合 B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。A.曲线上的点均为有效组合 B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲
admin
2020-12-24
38
问题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。
选项
A.曲线上的点均为有效组合
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
答案
C
解析
证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散化效应就越弱,机会集曲线弯曲程度就越弱;如果出现最小方差组合,那么从最小方差组合到曲线上报酬率的最低点之间是无效的,所以选项A和B的说法不正确;曲线的弯曲程度与两种证券报酬率的相关系数有关,相关系数越小,曲线越弯曲,所以选项D的说法不正确。
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