2. 金融经济
  3. 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。A.减少；增加 B.增加；减少 C.增加；增加 D.减少

商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。A.减少；增加 B.增加；减少 C.增加；增加 D.减少

admin2020-12-24  44
问题 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。
选项 A.减少；增加

B.增加；减少

C.增加；增加

D.减少；减少
答案C
解析VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rKUKKKKQ
相关试题推荐
随机试题