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财务会计
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
天天题库
2019-12-17
65
问题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
选项
A. 夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B. 信息比率引入了业绩比较基准的因素C. 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D. 信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
答案
D
解析
信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为:[img]/upload/tiku/374/7182864_1.png[/img]式中:R p 表示投资组合收益,Rb表示业绩比较基准收益,两者之差即为超额收益;σp-b表示跟踪误差。
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