假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000

tikufree2019-12-17 47

问题假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元)，市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。

选项 A.20050B.20250C.19950D.20150

答案B

解析100万港元相当于20000点；利息为20000×3%×3/12=150(点)；红利5000港元相当于100点，则该期货合约的理论价格应为20000+150+100=20250(点)。@##

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