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金融经济
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约之间价差偏大,于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约,成交价差为1.12。4月30日,该投资者...
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约之间价差偏大,于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约,成交价差为1.12。4月30日,该投资者...
admin
2020-12-24
48
问题
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约之间价差偏大,于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约,成交价差为1.12。4月30日,该投资者以0.30的价差平仓,则()。(不计交易费用)
选项
A.投资者盈利43750美元
B.投资者亏损43750美元
C.价差缩小0.140
D.价差缩小0.820
答案
BC
解析
该投资者认为价差偏高,即认为价差会缩小,进行卖出套利。建仓时价差为1.12,平仓时价差为0.30,价差缩小0.14。若不计交易费用,投资者可获利0.14,总盈利为14X31.25X100=43750(美元)。
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