4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约之间价差偏大，于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约，成交价差为1.12。4月30日，该投资者...

admin2020-12-24 24

问题 4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约之间价差偏大，于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约，成交价差为1.12。4月30日，该投资者以0.30的价差平仓，则（）。（不计交易费用）

选项 A.投资者盈利43750美元
B.投资者亏损43750美元
C.价差缩小0.140
D.价差缩小0.820

答案BC

解析该投资者认为价差偏高，即认为价差会缩小，进行卖出套利。建仓时价差为1.12，平仓时价差为0.30，价差缩小0.14。若不计交易费用，投资者可获利0.14，总盈利为14X31.25X100=43750（美元）。

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