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已知A股票的预期收益率为10%,收益率的标准差为7%,B股票的预期收益率为15%,收益率的方差为6%,A,B两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格...
已知A股票的预期收益率为10%,收益率的标准差为7%,B股票的预期收益率为15%,收益率的方差为6%,A,B两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格...
admin
2020-12-24
53
问题
已知A股票的预期收益率为10%,收益率的标准差为7%,B股票的预期收益率为15%,收益率的方差为6%,A,B两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3,不考虑交易费用.两种股票收益率之间的相关系数为0.8,则两种股票的资产组合的预期收益率是( )。
选项
A、35%
B、11.67%
C、12.35%
D、9.67%
答案
B
解析
因为,对A,B两种股票的投资比例为34:23=2:1,所以,投资比重分别为2/3和1/3。资产组合的预期收益率=2/31O%+1/315%=11.67%
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