2. 金融经济
  3. 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A,B两种股票的投资股数比例为3:2，投资时每股价格...

已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A,B两种股票的投资股数比例为3:2，投资时每股价格...

admin2020-12-24  13
问题 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A,B两种股票的投资股数比例为3:2，投资时每股价格比例为4:3，不考虑交易费用.两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产组合的预期收益率是（ ）。
选项 A、35%
B、11.67%
C、12.35%
D、9.67%
答案B
解析因为，对A,B两种股票的投资比例为34:23=2:1，所以，投资比重分别为2/3和1/3。资产组合的预期收益率=2/31O%＋1/315%=11.67%
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