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6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0. 876 4美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.210 6美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞...

admin2020-12-24  25
问题 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0. 876 4美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.210 6美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场实入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.906 6美元/瑞士法郎和I. 239 0美元/欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。
选项 A.赢利120 900美元
B.赢利110 900美元
C.赢利121 900美元
D.赢利111 900美元
答案C
解析套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为:100X125 000X0. 876 4=10 955 000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72X 125 000X 1. 210 6= 10 895 400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100 X 125 000X 0. 906 6 =11 332 500（美元）；买人72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72 X 125 000 X 1.239 0 =11 151 000（美元）。瑞士法郎贏利：11 332 500 -10 955 000=377 500（美元）；欧元损失：11 151 000 -10 895 400 = 255 600（美元），则套利结果为贏利： 377 500-255 600=121 900（美元）。
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